中小規模の年金制度向け*
年金ALMサービス

*資産規模100億円以下の年金制度を対象とします。

これまで努力義務とされている政策的資産構成割合の策定が、受託保証型制度を除いて全ての確定給付企業年金で義務化されました（2018年4月施行）。
政策的資産構成割合の策定にあたっては、年金ALMの実施が最もスタンダードな方法となっています。このような状況も踏まえ、弊社では中小規模企業年金向けの年金ALMサービスをご利用しやすい価格で提供しております。中小規模年金向け年金ALMでは負債分析および資産分析の前提をシンプルなものにすることにより、短期間・低コストで企業のリスク許容度に応じた最適な株式・債券・生保一般勘定等の資産構成比率を提案いたします。

年金ALMの手順

1. 負債分析

• 人員規模維持の前提に基づく将来予測
• 年金債務、給付支払、掛金収入の推移

2. 資産分析

• 期待リターン、予想リスク、相関係数、制約条件に基づく効率的フロンティアの作成
• 効率的フロンティア上のアセットミックス候補の選定

3. ALMシミュレーション

• モンテカルロ法による資産・負債の総合的なシミュレーション
• アセットミックス候補毎の資産の分布、サープラスの分布の分析
• 積立不足の発生確率・その大きさに基づくリスク許容度分析

4. 政策アセットミックスの策定

• リスク許容度、現在の資産構成からの乖離、委託バランスに配慮した政策アセットミックスの策定